1、1TGARCH称为门限ARCH模型tgarchegarch区别，表示利好消息和利空消息对条件方差tgarchegarch区别的影响不同EGARCH，GJRGARCH，APARCH也是考虑杠杆效应tgarchegarch区别的GARCH衍生模型2ABSGARCH称为绝对值ARCH模型，把ut^2换成ut的绝对值，减小tgarchegarch区别了ut的幅度 3IGARCH称为方差无穷GARCH模型，把GARCH的两个参数合为一个参数，简化了计算 4。

2、GARCH模型用于描述波动率聚类现象，而EGARCHTGARCH或APARCH等模型则考虑了金融市场的不对称性通过在R中拟合APARCH模型，tgarchegarch区别我们观察到明显的ARCH效应，并分析了模型系数误差以及正态性残差图显示残差不符合正态性，残差存在自相关效应，表明基于GARCH的模型可能不够准确HARRV模型处理高频实际波动率。

3、以常数均值方程为例，输入“y c”后，软件会自动识别并进行估计在设置波动率模型时，EVIEWS提供了多种模型供用户选择，如GARCHTGARCHEGARCH等用户可以根据数据的波动特征，选择合适的波动率模型对于ARMA模型，我们在输入“y c AR1 AR2 MA1 MA2”后，EVIEWS会自动识别出ARMA部。

4、预测模型的改进波动率聚集性的存在，差异化了市场中不同时间段的收益率表现这使得基于传统波动率预测模型如常见的GARCH模型的市场收益率预测难以准确地反映市场状况因此，近年来有学者提出了诸如门限GARCHTGARCH模型指数GARCHEGARCH模型等新兴预测模型来更好地解决这一问题，在增强预测。

5、答案ABC 在基本GARCH模型的基础上进行拓展，可得以下三类模型一是TGARCH模型二是EGARCH模型三是MGARCH模型。

6、eviews只能实现正态分布t分布ged分布下的archgarchegarchtgarchparch等模型的估计，但是像cccgarchdccgarch等复合garch模型的估计eviews是无法实现的要对这个进行估计的话简单的办法是利用oxmetrix软件做，也可以用r和matlab编程实现。

7、TGARCH2，1GED模型是广义自回归条件异方差模型的一种，它能够捕捉到时间序列数据中的波动率集群现象和杠杆效应其中，TGARCH部分通过引入两个滞后项和一个杠杆效应项，使得模型能够更好地描述金融市场的波动性变化GED部分则通过引入误差项的稳定分布，使得模型能够更好地适应非正态分布的金融数据。

8、TARCH因变量是条件标准差，GJRGARCH因变量是条件方差具体的公式会略有不同，但是在Eviews里面如果选择TGARCH，实际上回归方法是GJRGARCH。